РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Валютные операции банка (на примере АО "Казкоммерцбанк")
Приложение Г
Анализ прочих привлеченных средств (млн. тенге)
Прочие привлеченные средства
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
Изменение за 3 года
сумма
уд.вес
сумма
уд.вес
сумма
уд.вес
сумма
уд.вес
Kazkommerts DPR Company
113,581
76,26
111,436
81,15
-
-
-113,581
-76,26
Moore's Creek
6,588
4,42
6,588
4,80
-
-
-6,588
-4,42
DEG-Deutsche Investitions MBH
6,207
4,17
5,471
3,98
1,291
4,14
-4,916
-0,03
Societe Generale Financial Corp
5,593
3,76
4,704
3,43
4,656
14,94
-0,937
11,18
Финансирование от фонда поддержки развития малого предпринимательства "Даму"
12,264
8,23
2,716
1,98
19,059
61,14
6,795
52,91
Cargill Financial Services Int, USA
-
-
1,939
1,41
-
-
-
-
NLB InterFinanz AG
1,858
1,25
1,849
1,35
2,252
7,22
0,394
5,98
Private Export Funding Corporation
1,660
1,11
1,572
1,14
1,798
5,77
0,138
4,65
Финансирование покупки сельскохозяйственного оборудования, предоставленное Export Development Canada
0,603
0,40
0,432
0,31
0,316
1,01
-0,287
0,61
Deere Credit
0,251
0,17
0,311
0,23
0,275
0,88
0,024
0,71
Intesa Soditic Trade Finance LTD
0,249
0,17
0,246
0,18
-
-
-0,249
-0,17
Финансирование, предоставленное Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Киргизской Республики
0,078
0,05
0,058
0,04
0,038
0,12
-0,040
0,07
London Forfaiting Company LTD
1,485
4,76
1,485
4,76
Финансирование, предоставленное Министерством финансов Киргизской Республики
0,002
-
0,002
-
0,002
0,01
-
0,01
148,934
100,00
137,324
100,00
31,172
100,00
-117,762
0,00
151
Приложение Д
Анализ изменений операций с производными финансовыми инструментами (млн.тенге)
Производные финансовые инструменты
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
изменение за 3 года
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Валютные контракты
Валютный своп
381,001
25,724
-2,145
305,917
21,265
-34,648
303,891
37,182
-24,011
-77,11
11,458
-21,866
Процентный своп
82,74
14,987
-5,133
124,591
0,946
-15,548
111,743
0,25
-11,976
29,003
-14,737
-6,843
Спот
74,996
0,019
-0,025
18,563
0,002
-0,008
4,684
-
-
-70,312
-0,019
0,025
Опцион
-
-
-
23,227
0,163
-
-
-
-
-
-
-
Форвардные контракты
64,652
2,105
-0,381
112,221
1,941
-4,135
1,041
0,008
-0,004
-63,611
-2,097
0,377
Контракты на покупку/продажу ценных бумаг
Своп на ценные бумаги
0,592
0,023
-0,046
-
-
-
-
-
-
-0,592
-0,023
0,046
Итого
42,858
-7,73
24,317
-54,339
37,44
-35,991
-18,541
-46,609
Приложение Е
Анализ производных инструментов, удерживаемых в целях хеджирования. (млн.тенге)
Хеджирование денежных потоков
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
изменение 2008-2009
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Номинальная стоимость
Чистая справедливая стоимость (млн. тенге)
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Активы
Обязательства
Валютный своп
-
-
-
191,476
11,952
-32,216
-
-
-
-191,48
-11,952
32,216
Процентный своп
-
-
-
14,132
0,043
-1,618
2,524
0,011
-0,0105
-11,608
-0,032
1,6075
Итого
-
-
11,995
-33,834
0,011
-0,0105
-11,984
33,8235
Приложение Ж
По состоянию на 31 декабря 2007 г. подверженность Группы валютному риску (млн.тенге)
Показатели
Тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль
Прочая валюта
Всего
Денежные средства и счета в НБ РК
57,840
46,588
3,465
6,171
54,084
168,148
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
59,371
97,047
8,445
17,896
6,017
188,776
Ссуды, предоставленные банкам
12,968
125,370
56,086
11,527
6,872
212,823
Ссуды, предоставленные клиентам
891,041
1369,863
24,955
79,548
0,928
2366,335
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
3,036
-
-
-
-
3,036
Инвестиции, удерживаемые до погашения
0,317
-
-
-
0,058
0,375
Инвестиции в зависимые компании
3,222
-
-
-
-
3,222
Деловая репутация
2,405
-
-
-
-
2,405
Основные средства и нематериальные активы
31,974
-
-
2,146
0,139
34,259
Прочие активы
9,568
3,791
1,555
2,318
0,621
17,853
Итого активы
1071,742
1642,659
94,506
119,606
68,719
2997,232
Ссуды и средства банков
31,993
576,394
22,682
14,721
77,641
723,431
Средства клиентов
542,353
290,241
33,372
27,808
1,309
895,083
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
2,831
4,861
-
0,025
0,013
7,730
Выпущенные долговые ценные бумаги
-
363,358
194,526
57,120
124,684
739,688
Прочие привлеченные средства
18,929
130,005
-
-
-
148,934
Прочие резервы
7,235
2,528
0,804
0,060
0,011
10,638
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
30,486
-
-
-
0,010
30,496
Дивиденды к выплате
-
-
-
-
0,002
0,002
Прочие обязательства
8,934
1,389
1,149
1,670
0,703
13,845
Субординированный заем
28,929
79,237
-
-
-
108,166
Итого обязательства
671,690
1448,013
252,533
101,404
204,373
2678,013
Открытая балансовая позиция
400,052
194,646
-158,027
18,202
-135,654
Приложение З
По состоянию на 31 декабря 2008 г. подверженность Группы валютному риску (млн.тенге)
Показатели
Тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль
Прочая валюта
Всего
Денежные средства и счета в НБ РК
40,444
9,627
2,723
3,599
34,085
90,478
Драгоценные металлы
-
-
-
-
0,317
0,317
Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости
35,299
3,302
9,546
5,510
4,473
58,130
Ссуды, предоставленные банкам
4,499
164,905
62,302
4,779
5,328
241,813
Ссуды, предоставленные клиентам
725,185
1340,347
12,024
66,171
1,055
2144,782
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
12,209
2,847
-
-
-
15,056
Инвестиции, удерживаемые до погашения
0,600
-
-
-
0,176
0,776
Инвестиции в зависимые компании
1,775
-
-
-
-
1,775
Деловая репутация
2,405
-
-
-
-
2,405
Основные средства и нематериальные активы
33,572
-
-
1,736
0,157
35,465
Прочие активы
12,034
2,526
1,368
7,376
0,504
23,808
Итого активы
868,022
1523,554
87,963
89,171
46,095
2614,805
Ссуды и средства банков
16,512
244,090
11,211
23,847
0,731
296,391
Средства клиентов
443,862
481,640
39,467
12,505
1,979
979,453
Фин.обязательства, отражаемые по справедливой стоимости
52,306
2,033
-
-
-
54,339
Выпущенные долговые ценные бумаги
-
359,271
188,535
22,727
107,752
678,285
Прочие привлеченные средства
9,362
127,962
-
-
-
137,324
Прочие резервы
5,379
4,322
0,351
0,221
0,003
10,276
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
10,196
-
-
-
0,009
10,205
Дивиденды к выплате
-
-
-
-
0,005
0,005
Прочие обязательства
13,630
2,402
0,008
0,829
0,072
16,941
Субординир. заем
38,139
79,585
-
-
-
117,724
Итого обязательства
589,386
1301,305
239,572
60,129
110,551
2300,943
Открытая балансовая позиция
278,636
222,249
-151,609
29,042
-64,456
153
Приложение И
По состоянию на 31 декабря 2009 г. подверженность Группы валютному риску млн.тенге
Показатели
Тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль
Прочая валюта
Всего
Активы
Денежные средства и счета в НБ РК
61,450
7,753
16,345
2,913
2,072
90,533
Драгоценные металлы
-
-
-
-
1,209
1,209
Фин. активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
91,413
0,359
10,647
5,196
6,588
114,203
Ссуды, предоставленные банкам
13,253
120,762
6,065
3,943
4,352
148,375
Ссуды, предоставленные клиентам
773,155
1338,637
10,172
37,770
1,033
2160,767
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продаж
12,262
4,434
-
-
-
16,696
Инвестиции, удерживаемые до погашения
0,938
-
-
-
0,005
0,943
Прочие активы
3,138
0,876
0,052
5,585
0,423
10,074
Итого активы
955,609
1472,821
43,281
55,407
15,682
2542,800
Обязательства
Ссуды и средства банков
4,959
178,337
9,939
15,846
0,041
209,122
Средства клиентов
632,542
549,936
75,772
14,414
3,800
1276,464
Фин. обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки
30,111
5,820
-
0,060
-
35,991
Выпущенные долговые ценные бумаги
-
269,783
148,576
0,254
45,043
463,656
Прочие привлеченные средства
19,097
12,075
-
-
-
31,172
Дивиденды к выплате
-
-
-
-
0,015
0,015
Прочие обязательства
2,363
0,333
0,646
0,634
0,440
4,416
Субординир. заем
31,736
104,675
-
-
-
136,411
Итого обязательства
720,808
1120,959
234,933
31,208
49,339
2157,247
Открытая балансовая позиция
234,801
351,862
-191,652
24,199
-33,657
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
НОВОСТИ
ВХОД